| 2.現代銀行資產負債管理方法： 1）利率風險與銀行收益 銀行資產風險主要有兩種：一是信貸風險，二是利率風險； 控制利率風險主要是從減少證券價格對利率變化敏感和諧和減少利率波動幅度兩個方面考慮。資金缺口管理和持續(xù)期管理是利率風險管理的主要方法 2）利率敏感性缺口管理，概念（是銀行在對利率進行預測的基礎上，調整計劃期利率敏感性的資產與負債的對比關系，規(guī)避利率風險或從中提高利潤水平的方法） 衡量敏感度兩種指標：利率敏感性缺口和利率敏感比率。 利率敏感性資產與負債，是指那些在一定時期內到期的或需要根據最新市場市場利率重新確定利率的資產與負債。 利率敏感性缺口=利率敏感資產—利率敏感負債 利率敏感比率=利率敏感資產/利率敏感負債 缺口管理的措施：利率上升，減少負缺口，力爭正缺口。 3.我國商行資產負債管理（論述P254） 我國管理經歷了統(tǒng)存統(tǒng)貸階段、差額包干管理階段、實貸實存管理階段和貸款限額下的資產負債比例管理階段 現狀：我國目前處在市場經濟體制的轉型期，國有商行要按國際慣例進行資產負債管理，受自身的經營機制和外部經營環(huán)境的若干制約因素。1、利率機制；2、金融市場；3、商行自身經營機制；4、貸款企業(yè)方面 因此我國目前仍是局限于資產管理上，從具體方法上看是采取了資產負債比例管理。 資產負債比例管理是央行按《巴塞爾協議》對商行實施的監(jiān)管措施。包括宏觀、微觀兩個層次。宏觀上央行對商行進行比例管理；微觀上是商行自身的比例管理。 推行資產負債比例管理是我國金融改革深化的一個重要標志。首先、銀行要盡快實現兩個根本性轉變（一是機構設置由外延擴張型向內涵效益型轉變，二是信貸資產運用由粗放型經營向集約型）；其次，要加強資產負債比例管理體系的建設；第三，人行要切實轉變職能，積極改進金融監(jiān)管體系；最后，積極發(fā)展金融市場，健全傾向政策工具，加快企業(yè)制度建設，轉換政府職能，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 u風險管理 1.概述概念P259 銀行的風險特征？P259 風險的成因？ 風險的種類從性質上（靜態(tài)和動態(tài)）；從產生原因（國家風險、法律風險、市場風險、匯率風險、流動性風險、信用風險和經營風險）；從表現形態(tài)（有形風險和無形風險）；從作用強度上（高度風險、中度、低度）；從賠償對象（賠本、賠息、賠利） 2.風險的識別和估計 識別方法：財務報表分析法，風險樹搜尋法，專家意見法。 估計方法：概率統(tǒng)計方法，概率分布方法。 3.風險管理 風險管理的內容主要包括：風險預防、風險規(guī)避、風險分散、風險抑制、風險補償。 |
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