2010年中級統(tǒng)計師統(tǒng)計實務(wù)輔導(dǎo)：現(xiàn)狀分析（3）
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2010-08-24 15:43:51
時間序列模型
時間序列模型也是應(yīng)用回歸分析的原理，在假定社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象存在序列相關(guān)，即某一時期的發(fā)展水平和前幾期水平相互關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)上，將前幾期的變量作為自變量而建立的模型。
(1) 自回歸模型
自回歸模型考慮的是時間序列第t期的觀測值與前若干期的觀測值之間的線性回歸關(guān)系。
最簡單的自回歸模型是一階自回歸模型。即時間序列在 t期的觀測值，至少部分地和(t-1)期的觀測值相關(guān)，一階自回歸模型可記為AR(1)，定義如下：
建立時間序列模型，要進(jìn)行四方面的選擇和判斷：一是判斷所依據(jù)的時間序列資料是否能夠滿足穩(wěn)定性要求;二是判斷哪一種自回歸模型適合，是AR模型，還是MA模型，或是ARMA模型;三是判斷模型的階數(shù);四是對模型的參數(shù)進(jìn)行估計。
所謂“平穩(wěn)”時間序列，是指其統(tǒng)計特性不隨時間的變化而發(fā)生變化。完全平穩(wěn)時間序列的定義較為復(fù)雜，且實際問題中的時間序列往往不只要能是完全平穩(wěn)的，因此統(tǒng)計中一般考慮的“平穩(wěn)”可歸結(jié)為：對所有的時間點，序列具有同樣的均值、方差，而且任何兩時間點s,t之間序列的協(xié)方差只取時間間隔(t-s)，而和這些點在時間軸上的位置無關(guān)。
【糾錯】
