2010年期貨從業(yè)資格期貨法律考點：滬深300股指期貨交易指令的類型主要有哪些
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2010-10-09
在《中國金融期貨交易所交易細(xì)則》中，股指期貨交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規(guī)定的其他指令。
市價指令是指不限定價格的、按當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交的指令。市價指令的未成交部分自動撤銷。
限價指令是指按限定價格或更優(yōu)價格成交的指令。限價指令在買進時，必須在其限價或限價以下的價格成交；在賣出時，必須在其限價或限價以上的價格成交。限價指令當(dāng)日有效，未成交的部分可以撤銷。
市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等于即時最優(yōu)限價指令的限定價格。交易指令的報價只能在合約價格限制范圍內(nèi)，超過價格限制范圍的報價視為無效。
客戶在集合競價階段只能下達限價指令，不能下達市價指令；在連續(xù)交易階段既可以下達限價指令，也可以下達市價指令。
股指期貨交易指令的報價按照指數(shù)點進行，其價格必須是中金所規(guī)定的最小變動價位的整數(shù)倍。以滬深300指數(shù)為例，股票市場滬深300指數(shù)的報價可以精確到小數(shù)點后兩位，比如1729.22點；但如果滬深300股指期貨合約的最小變動價位定為0.2點，則其報價只允許精確到小數(shù)點后一位，而且必須是0.2的整數(shù)倍，比如1742.6點。
【糾錯】
