2011年期貨從業(yè)資格考試市場基礎(chǔ)真題詳解(9)
來源：育路教育網(wǎng)發(fā)布時間：2011-04-27
1.
題干:以下為虛值期權(quán)的是()。
A:執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán)
B:執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)
C:執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán)
D:執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)
參考答案[CD]
2.
題干:下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是( )。
A:期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征
B:從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險大于證券投資基金
C:在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風(fēng)險增加
D:期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制
參考答案[BC]
3.
題干:美國對期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有( )。
A:風(fēng)險披露
B:交易項(xiàng)目介紹
C:顧問費(fèi)用的披露
D:商品交易顧問的背景資料
參考答案[ABCD]
4.
題干:機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的措施有( )。
A:建立由董事會、考試/大高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng)
B:制定合理的風(fēng)險管理過程
C:建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制
D:加強(qiáng)高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的力度
參考答案[ABCD]
5.
題干:客戶可采取的風(fēng)險防范措施有( )。
A:對期貨經(jīng)紀(jì)公司財務(wù)進(jìn)行監(jiān)控
B:慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司
C:規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險意識和心理承受力
D:制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險降低至可以承受的程度
參考答案[BCD]
6.
題干:按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險( )。
A:代理風(fēng)險
B:交易風(fēng)險
C:交割風(fēng)險
D:客戶風(fēng)險
參考答案[ABC]
7.
題干:下面對風(fēng)險準(zhǔn)備金制度描述正確的是( )。
A:交易所從會員保證金中按比例提取
B:風(fēng)險準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的
C:風(fēng)險準(zhǔn)備金是用來提供財務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險帶來的虧損的資金
D:風(fēng)險準(zhǔn)備金的動用必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準(zhǔn)
參考答案[BC]
8.
題干:對于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是( )。
A:買賣雙方風(fēng)險和收益結(jié)構(gòu)不對稱
B:買賣雙方都要交納保證金
C:都在有組織的交易場所內(nèi)完成交易
D:都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式
參考答案[ACD]
9.
題干:以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有()。
A:名義利率為6%，每一年計息一次
B:名義利率為6%，每一季計息一次
C:名義利率為6%，每一月計息一次
D:名義利率為5%，每一季計息一次
參考答案[BC]
10.
題干:某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，考試/大同時，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為( )時能夠獲得200點(diǎn)的盈利。
A:11200點(diǎn)
B:8800點(diǎn)
C:10700點(diǎn)
D:8700點(diǎn)
參考答案[CD]
