2009年期貨基礎(chǔ)模擬試題一
來源：發(fā)布時間：2009-05-06
單項選擇題：
1、芝加哥期貨交易所于（ ）年推出了標準化合約，并實行了保證金制度。
A、1851年 B、1865年 C、1874年 D、1882年
2、最先推出外匯期貨合約的期貨交易所是（ ）
A、KCBT B、MATIF C、CBOT D、CME
3、期貨市場為生產(chǎn)經(jīng)營者提供了規(guī)避、轉(zhuǎn)移或分散（ ）的良好途徑。
A、信用風險 B、經(jīng)營風險 C、價格風險 D、投資風險
4、生產(chǎn)經(jīng)營者通過套期保值規(guī)避風險，但套期保值并不是把風險消滅，而是將其轉(zhuǎn)移給了期貨市場的風險承擔者，即（ ）
A、期貨交易所 B、其他套期保值者 C、期貨投機者 D、期貨結(jié)算部門
5、“327”國債期貨事件是指（ ）
A、1995年3月27日發(fā)生的國債期貨風險事件
B、1993年2月7日發(fā)生的國債/中大網(wǎng)校整理/期貨風險事件
C、1997年3月2日發(fā)生的國債期貨風險事件
D、1995年2月23日發(fā)生的代碼為“327”的國債期貨風險事件
6、以下四項中，不屬于會員制期貨交易所會員大會的職權(quán)的是（ ）
A、選舉和罷免會員理事 B、審議批準期貨交易所的財務(wù)預(yù)算方案、決算報告
C、審批設(shè)立期貨經(jīng)紀公司 D、決定增加或者減少期貨交易所注冊資本
7、期貨經(jīng)紀公司在期貨市場中的作用主要有 （ ）
A、根據(jù)客戶的需要設(shè)計期貨合約，保持期貨市場的活力
B、期貨經(jīng)紀公司擔保客戶的交易履約，從而降低了客戶的交易風險
C、嚴密的風險控制制度使期貨經(jīng)紀公司可以有效地控制客戶的交易風險．
D、監(jiān)管期貨交易所指定的交割倉庫，保證了期貨市場功能的發(fā)揮
8、大戶報告制度與（ ）緊密相關(guān)。
A、保證金制度 B、漲跌停板制度 C、持倉限額制度 D、每日結(jié)算制度
9、我國期貨交易所規(guī)定的交易指令只有兩種，包括（ ）
A、市價指令和取消指令 B、市價指令和限價指令C、限價指令和取消指令 D、止損指令和限價指令
10、鄭州小麥期貨市場某一合約的賣出價格為1120元/噸，買入價格為1121元/噸，前一成交價為1123元/噸，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為：（ ）
A、1120元/噸 B、1121元/噸 C、1122元/噸 D、1123元/噸
11、套期保值的效果主要是由（ ）決定的。
A、現(xiàn)貨價格的變動程度 B、期貨價格的變動程度 C、基差的變動程度 D、交易保證金水平
12、期貨期權(quán)合約的唯一變量是（ ）。
A、執(zhí)行價格 B、到期時間 C、權(quán)利金 D、期貨合約的價格。
13、期權(quán)的價格是指（ ）
A、期貨合約的價格 B、期權(quán)的執(zhí)行價格 C、現(xiàn)貨合約的價格 D、期權(quán)的權(quán)利金
14、和一般投機交易相比，期貨交易中的套利交易具有以下特點（ ）
A、風險較��； B、高風險高利潤； C、保證金比例較高； D、成本較高。
15 、技術(shù)分析的基礎(chǔ)是（ ）
A、價格沿趨勢變動； B、市場行為最基本的表現(xiàn)是成交價和成交量；
C、歷史會重演； D、市場行為反映一切。
16、2月25日，5月份大豆合約價格為1750元／噸，7月份大豆合約價格為1720元／噸，某投機者根據(jù)當時形勢分析后認為，兩份合約之間的價差有擴大的可能。那么該投機者應(yīng)該采�。� ）措施。
A、買入5月份大豆合約，同時賣出7月份大豆合約；B、買入5月份大豆合約，同時買入7月份大豆合約；
C、賣出5月份大豆合約，同時買入7月份大豆合約；D、賣出5月份大豆合約，同時賣出7月份大豆合約。
17、A國發(fā)生瘋牛病，經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)本國牛飼料中含有某種病菌，于是該國政府決定從B國進口大量豆粕，以代替本國的飼料。在不考慮其他因素影響的情況下，A國政府的這項決定對B國期貨市場大豆期貨合約價格的影響是（ ）
A、 價格下降；B、 沒有影響；C、 價格上升；D、 難以判斷。
18、香港恒生指數(shù)期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，如果一交易者4月20日以11850點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以11900點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是（ ）
A、 5000港元 B 、4900港元 C、 2500港元 D、 －5000港元。
19、 某投機者買入2手（1手等于5000蒲式耳）執(zhí)行價格為3.35美元／蒲式耳的玉米看漲期權(quán)，當玉米期貨合約價格變?yōu)?.50美元／蒲式耳時，在不考慮其他因素的情況下，如果該投機者此時行權(quán)，并且于3日后以3.55美元／蒲式耳的價格將合約平倉，則他的凈收益為（ ）
A、1500美元 B、 750美元 C、 2000美元 D、 1000美元
20、某投機者在2月份以200點的權(quán)利金賣出一張7月份到期、執(zhí)行價格為11000點的X股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時他又以300點的權(quán)利金賣出一張7月份到期、執(zhí)行價格為11000點的同一指數(shù)看跌期權(quán)。則從理論上講，該投機者的最大虧損為（ ）
A、 200點 B、 300點 C、 500點 D、 無限大
1、芝加哥期貨交易所于（ ）年推出了標準化合約，并實行了保證金制度。
A、1851年 B、1865年 C、1874年 D、1882年
2、最先推出外匯期貨合約的期貨交易所是（ ）
A、KCBT B、MATIF C、CBOT D、CME
3、期貨市場為生產(chǎn)經(jīng)營者提供了規(guī)避、轉(zhuǎn)移或分散（ ）的良好途徑。
A、信用風險 B、經(jīng)營風險 C、價格風險 D、投資風險
4、生產(chǎn)經(jīng)營者通過套期保值規(guī)避風險，但套期保值并不是把風險消滅，而是將其轉(zhuǎn)移給了期貨市場的風險承擔者，即（ ）
A、期貨交易所 B、其他套期保值者 C、期貨投機者 D、期貨結(jié)算部門
5、“327”國債期貨事件是指（ ）
A、1995年3月27日發(fā)生的國債期貨風險事件
B、1993年2月7日發(fā)生的國債/中大網(wǎng)校整理/期貨風險事件
C、1997年3月2日發(fā)生的國債期貨風險事件
D、1995年2月23日發(fā)生的代碼為“327”的國債期貨風險事件
6、以下四項中，不屬于會員制期貨交易所會員大會的職權(quán)的是（ ）
A、選舉和罷免會員理事 B、審議批準期貨交易所的財務(wù)預(yù)算方案、決算報告
C、審批設(shè)立期貨經(jīng)紀公司 D、決定增加或者減少期貨交易所注冊資本
7、期貨經(jīng)紀公司在期貨市場中的作用主要有 （ ）
A、根據(jù)客戶的需要設(shè)計期貨合約，保持期貨市場的活力
B、期貨經(jīng)紀公司擔保客戶的交易履約，從而降低了客戶的交易風險
C、嚴密的風險控制制度使期貨經(jīng)紀公司可以有效地控制客戶的交易風險．
D、監(jiān)管期貨交易所指定的交割倉庫，保證了期貨市場功能的發(fā)揮
8、大戶報告制度與（ ）緊密相關(guān)。
A、保證金制度 B、漲跌停板制度 C、持倉限額制度 D、每日結(jié)算制度
9、我國期貨交易所規(guī)定的交易指令只有兩種，包括（ ）
A、市價指令和取消指令 B、市價指令和限價指令C、限價指令和取消指令 D、止損指令和限價指令
10、鄭州小麥期貨市場某一合約的賣出價格為1120元/噸，買入價格為1121元/噸，前一成交價為1123元/噸，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為：（ ）
A、1120元/噸 B、1121元/噸 C、1122元/噸 D、1123元/噸
11、套期保值的效果主要是由（ ）決定的。
A、現(xiàn)貨價格的變動程度 B、期貨價格的變動程度 C、基差的變動程度 D、交易保證金水平
12、期貨期權(quán)合約的唯一變量是（ ）。
A、執(zhí)行價格 B、到期時間 C、權(quán)利金 D、期貨合約的價格。
13、期權(quán)的價格是指（ ）
A、期貨合約的價格 B、期權(quán)的執(zhí)行價格 C、現(xiàn)貨合約的價格 D、期權(quán)的權(quán)利金
14、和一般投機交易相比，期貨交易中的套利交易具有以下特點（ ）
A、風險較��； B、高風險高利潤； C、保證金比例較高； D、成本較高。
15 、技術(shù)分析的基礎(chǔ)是（ ）
A、價格沿趨勢變動； B、市場行為最基本的表現(xiàn)是成交價和成交量；
C、歷史會重演； D、市場行為反映一切。
16、2月25日，5月份大豆合約價格為1750元／噸，7月份大豆合約價格為1720元／噸，某投機者根據(jù)當時形勢分析后認為，兩份合約之間的價差有擴大的可能。那么該投機者應(yīng)該采�。� ）措施。
A、買入5月份大豆合約，同時賣出7月份大豆合約；B、買入5月份大豆合約，同時買入7月份大豆合約；
C、賣出5月份大豆合約，同時買入7月份大豆合約；D、賣出5月份大豆合約，同時賣出7月份大豆合約。
17、A國發(fā)生瘋牛病，經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)本國牛飼料中含有某種病菌，于是該國政府決定從B國進口大量豆粕，以代替本國的飼料。在不考慮其他因素影響的情況下，A國政府的這項決定對B國期貨市場大豆期貨合約價格的影響是（ ）
A、 價格下降；B、 沒有影響；C、 價格上升；D、 難以判斷。
18、香港恒生指數(shù)期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，如果一交易者4月20日以11850點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以11900點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是（ ）
A、 5000港元 B 、4900港元 C、 2500港元 D、 －5000港元。
19、 某投機者買入2手（1手等于5000蒲式耳）執(zhí)行價格為3.35美元／蒲式耳的玉米看漲期權(quán)，當玉米期貨合約價格變?yōu)?.50美元／蒲式耳時，在不考慮其他因素的情況下，如果該投機者此時行權(quán)，并且于3日后以3.55美元／蒲式耳的價格將合約平倉，則他的凈收益為（ ）
A、1500美元 B、 750美元 C、 2000美元 D、 1000美元
20、某投機者在2月份以200點的權(quán)利金賣出一張7月份到期、執(zhí)行價格為11000點的X股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時他又以300點的權(quán)利金賣出一張7月份到期、執(zhí)行價格為11000點的同一指數(shù)看跌期權(quán)。則從理論上講，該投機者的最大虧損為（ ）
A、 200點 B、 300點 C、 500點 D、 無限大
【糾錯】
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