2008年10月期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)真題及解析6
來源：中大網(wǎng)校發(fā)布時(shí)間：2013-01-16
2008年10月期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)真題及解析
51.題干: 買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（ ）。
A．買入跨式套利
B．賣出跨式套利
C．買入蝶式套利
D．賣出蝶式套利
52.題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。
A．管理費(fèi)
B．經(jīng)紀(jì)傭金
C．營(yíng)銷費(fèi)用
D．CTA費(fèi)用
53.題干: 在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。
A．CTA
B．CPO
C．FCM
D．TM
54.題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。
A．管理費(fèi)
B．CTA費(fèi)用
C．經(jīng)紀(jì)傭金
D．承銷費(fèi)用和營(yíng)銷費(fèi)用
55.題干: 市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過臨界值，則表明有可能（ ）。
A．價(jià)格將大幅波動(dòng)
B．投機(jī)成分過高
C．有人操縱市場(chǎng)
D．期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大
56.題干: 在我國(guó)，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（ ）。
A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)
B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
C．期貨交易所
D．期貨經(jīng)紀(jì)公司
57.題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
A．2.5%
B．5%
C．20.5%
D．37.5%
58.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
A．現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差
B．現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格
C．現(xiàn)貨價(jià)格
D．期貨價(jià)格
59.題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）。
A．1250歐元
B．-1250歐元
C．12500歐元
D．-12500歐元
60.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是（ ）元/噸。
A．2716
B．2720
C．2884
D．2880
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