期貨基礎(chǔ)知識(shí)全真模擬試題一(3)
來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2010-02-07
41.題干: 以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有( )。
A: K線從下方3次穿越D線
B: D線從下方穿越2次K線
C: 負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA
參考答案[A]
42.題干: 在股指期貨交易中，當(dāng)價(jià)格波幅觸及某個(gè)規(guī)定的點(diǎn)數(shù)時(shí)，交易隨之停止一段時(shí)間，或交易可以繼續(xù)進(jìn)行，但價(jià)格波動(dòng)幅度不能超過規(guī)定點(diǎn)數(shù)之外的交易制度是( )。
A: 停止交易制度
B: 暫停制度
C: 漲跌停板制度
D: 熔斷制度
參考答案[D]
43.題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約;成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )元。
A: 1000
B: 2000
C: 1500
D: 150
參考答案[C]
44.
題干: 在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。
A: CBOT
B: KCBT
C: NYMEX
D: CME
參考答案[D]
45.
題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是( )。
A: 外匯期貨
B: 利率期貨
C: 股指期貨
D: 股票期貨
參考答案[C]
46.
題干: 以下說法正確的是( )。
A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界
B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界
C: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
D: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
參考答案[C]
47.
題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。
A: 執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán)
B: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看漲期權(quán)
C: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看跌期權(quán)
D: 執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)
參考答案[B]
48.題干: 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )。
A: 200點(diǎn)
B: 180點(diǎn)
C: 220點(diǎn)
D: 20點(diǎn)
參考答案[C]
49.題干: 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。
A: 290
B: 284
C: 280
D: 276
參考答案[B]
50.題干: 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。
A: 買入跨式套利
B: 賣出跨式套利
C: 買入寬跨式套利
D: 賣出寬跨式套利
參考答案[B]
51.
題干: 買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于( )。
A: 買入跨式套利
B: 賣出跨式套利
C: 買入蝶式套利
D: 賣出蝶式套利
參考答案[C]
52.題干: 頭肩頂形態(tài)完成后并向下突破頸線時(shí)，交易量()。
A: 一定縮小
B: 一定放大
C: 急速放大
D: 不一定擴(kuò)大
參考答案[D]
53.
題干: 在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。
A: CTA
B: CPO
C: FCM
D: TM
參考答案[B]
54.題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是( )。
A: 管理費(fèi)
B: CTA費(fèi)用
C: 經(jīng)紀(jì)傭金
D: 承銷費(fèi)用和營(yíng)銷費(fèi)用
參考答案[A]
55.
題干:當(dāng)交易所會(huì)員或者客戶某品種某合約持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)( )。
A: 向交易所報(bào)告
B: 自動(dòng)減倉(cāng)
C: 全部平倉(cāng)
D: 向證監(jiān)會(huì)報(bào)告
參考答案[A]
56.
題干: 在我國(guó)，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是( )。
A: 中國(guó)證監(jiān)會(huì)
B: 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
C: 期貨交易所
D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司
參考答案[B]
57.題干: 如果一個(gè)股票組合的漲跌波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)高于指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)，則該股票組合的貝塔系數(shù)為( )。
A: =1
B: =0
C:小于1
D: 大于1
參考答案[D]
58.
題干: 基差交易是指按一定的基差來(lái)確定( )，以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
A: 現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差
B: 現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格
C: 現(xiàn)貨價(jià)格
D: 期貨價(jià)格
參考答案[C]
59. 題干: 6月5日某投機(jī)者以3320的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的大豆期貨合約，6月20日該投機(jī)者以3500的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )。
A: 12500元
B: 18000元
C: -12500元
D: -18000元
參考答案[B]
60.
題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是( )元/噸。
A: 2688
B: 2716
C: 2884
D: 2880
參考答案[A]
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