期貨基礎知識輔導：期貨期權價格資料
來源：育路教育網(wǎng)發(fā)布時間：2011-02-15
期貨基礎知識是期貨從業(yè)資格考試復習中的重要內(nèi)容，育路教育網(wǎng)搜集了基礎知識的復習重點提供給廣大學員，希望能夠給學員極大的幫助。
一、期權價格的構成
（一）內(nèi)含價格
立即履行合約所能夠獲得的收益。
分為實值期權、虛值期權和兩平期權
實值期權
（1） 當看漲期權的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時，該期權為實值期權。
（2） 當看跌期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權為實值期權。
虛值期權
（1） 當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權為虛值期權。
（2） 當看跌期權的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時，該期權為虛值期權。
兩平期權
執(zhí)行價格等于當時期貨合約價格是兩平期權
（二）時間價值
權利金超過內(nèi)涵價值的部分是時間價值
剩余有效期越長，時間價值越大。到期以后時間價值為零。
二、影響期權價格的主要因素
（一）標的物的價格
（二）執(zhí)行價格
（三）標的物價格波動率
（四）剩余有效期
（五）無風險利率
【糾錯】
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