股指期貨IF1012合約順利交割
來源：育路教育網(wǎng)發(fā)布時間：2011-06-29
17日是股指期貨IF1012合約的最后交易日。截至收市，僅有1351手持倉進(jìn)入交割環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了平穩(wěn)退市；同時，期現(xiàn)貨指數(shù)高度收斂，交割價與收盤價偏差僅為0.05點(diǎn)，為上市以來精準(zhǔn)度最高的一次交割。
中金所收市后公布的數(shù)據(jù)顯示，IF1012合約的交割結(jié)算價為3221.25點(diǎn)，與收盤價3221.2點(diǎn)相比，兩者偏差僅為0.05點(diǎn)。12月合約平穩(wěn)摘牌后，滬深300(3225.661,-5.00,-0.15%)股指期貨IF1102合約定于20日上市交易，IF1102合約的掛盤基準(zhǔn)價為3269.2點(diǎn)；該合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為15%。
截至17日，股指期貨總共有8只合約經(jīng)歷了交割，最后交割日均表現(xiàn)平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)所謂的到期日效應(yīng)，最后收盤價與交割結(jié)算價偏差非常小。按合約退市順序(IF1005、IF1006、IF1007、IF1008、IF1009、IF1010、IF1011、IF1012)，其交割價差分別為0.34點(diǎn)、-0.7點(diǎn)、0.21點(diǎn)、-0.15點(diǎn)、-0.43點(diǎn)、-0.09點(diǎn)、1.07點(diǎn)和-0.05點(diǎn)，而其最后交易日交易量分別為3765手、14919手、15142手、12736手、16907手、24387手、10471手及9782手，相對應(yīng)的成交額分別為306937.62萬元、1224463萬元、1178297.7萬元、1118093.5萬元、1454360.5萬元、2395983.1萬元、982807.46萬元和945322.70萬元。
東證期貨研究所金融工程師楊衛(wèi)東表示，上市以來股指期貨各合約與標(biāo)的滬深300指數(shù)走勢擬合度非常高。從連續(xù)當(dāng)月合約與現(xiàn)指價差(日數(shù)據(jù))表現(xiàn)上看，價差多數(shù)時段落在-10到30點(diǎn)的大概率區(qū)間內(nèi)；不過在10月至11月中旬這一階段，由于行情大起大落，價差波動也明顯加大，期現(xiàn)價差最高超過120點(diǎn)，最低也跌至-40點(diǎn)以下。整體上看，滬深300指數(shù)并未因為股指期貨上市而受到較大影響，成交量基本和期指上市之前維持在同一水平，而波動幅度同樣未出現(xiàn)明顯變化。
期貨從業(yè)資格考試輔導(dǎo)權(quán)威名師團(tuán)隊 助你通關(guān)！ 咨詢:010-51294794
