期貨從業(yè)資格考試期貨市場基礎(chǔ)知識第6章公式
來源：育路教育網(wǎng)發(fā)布時間：2011-07-07
第6 章 套期保值
1. 基差
基差是某一特定地點某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與同種的某一特定期貨合約價格間的價差。
基差＝現(xiàn)貨價格－期貨價格 （25）
2. 套期保值效果
關(guān)于套期保值效果，教材中分多種情形（買入套期保值和賣出套期保值均分基差不變、基差走強、基差走弱三種情形）�？偨Y(jié)起來，套期保值的盈虧可以通過以下公式計算：
�。�1）買入套期保值
買入套期保值盈虧＝套期保值商品數(shù)量×（建倉時基差－平倉時基差） （26）
現(xiàn)貨市場實際買入價格＝平倉時現(xiàn)貨市場價格－買入套期保值盈虧 （27）
（2）賣出套期保值
賣出套期保值盈虧＝套期保值商品數(shù)量×（平倉時基差－建倉時基差） （28）
現(xiàn)貨市場實際賣出價格＝平倉時現(xiàn)貨市場價格＋賣出套期保值盈虧 （29）
【糾錯】
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