第三章 市場預測方法

    第一節(jié) 市場預測的主要方法

    一、目的：市場預測是在市場調(diào)查取得—定資料的基礎(chǔ)上， 對市場未來的發(fā)展狀態(tài)、行為、趨勢進行分析并做出推測與判斷，其中最為關(guān)鍵的是產(chǎn)品需求預測。

    二、分類

    定性預測：類推預測法、專家會議法、Delphi法，核心是專家依據(jù)個人的經(jīng)驗、智慧和能力判斷

    定量預測：因果預測、延伸性預測、其他（經(jīng)濟計量分析、投入產(chǎn)出分析、系統(tǒng)動力模型、馬爾科夫鏈）

    第二節(jié) 因果分析法

    因果預測：通過尋找變量間因果關(guān)系，分析自變量對因變量的影響程度。適用于存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的數(shù)據(jù)預測。

    1、回歸分析法：數(shù)理統(tǒng)計方法，建立自變量與相關(guān)隨機變量的回歸分析模型，預測隨機變量的未來值。按分析中自變量個數(shù)分一元回歸、多元回歸；按自變量與因變量關(guān)系分線性回歸、非線性回歸。

    2、彈性系數(shù)法：通過計算2變量相對變化彈性關(guān)系預測，衡量某變量的改變所引起的另1變量的相對變化。

    3、消費系數(shù)法：對某產(chǎn)品的消費者分析，認識和掌握消費者與產(chǎn)品的數(shù)量關(guān)系。

    一、一元線性回歸

    ——條件：預測對象與主要影響因素間存在線性關(guān)系

    三、非線性回歸 —— 前提：如非線性關(guān)系可通過取對數(shù)變成線性關(guān)系

    1、y = e a + bx 對數(shù)模型 ln y = a + bx

    2、y = ab x 對數(shù)模型 lg y = lg a + x*lg b 用最小二乘法對模型估計，計算A、B；求出置信區(qū)間；修正

    四、彈性系數(shù)分析

    優(yōu)點：計算方便、成本低、需要數(shù)據(jù)少、靈活廣泛；缺點：局部性、片面性、粗糙

    （一）收入彈性 = 購買量變化率/收入變化率 =（ΔQ/Q）/（ΔI / I） —— 商品價格保持不變

    （二）價格彈性 = 購買量變化例/價格變化例 =（ΔQ/Q）/（ΔP/ P） —— 收入水平保持不變

    （三）能源需求彈性：反映包括社會總產(chǎn)值、國內(nèi)生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、國民收入、主要產(chǎn)品產(chǎn)量

    能源的國內(nèi)生產(chǎn)總值彈性 = 能源消費量變化比例 / 國內(nèi)生產(chǎn)總值變化比例 =（ΔE/E）/（ΔGDP/GDP）

    五、消費系數(shù)法

    步驟：①分析產(chǎn)品所有消費部門或行業(yè)現(xiàn)存和潛在市場；②分析產(chǎn)品在各部門或行業(yè)消費量與各行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量，確定消費系數(shù)；③確定各行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)量，預測消費需求量；④匯總。

    第三節(jié) 延伸預測法

    延伸性預測：根據(jù)市場各種變量的歷史數(shù)據(jù)的變化規(guī)律，對未來預測。

    適用于有時間序列關(guān)系的數(shù)據(jù)預測

    條件：①預測變量的過去、現(xiàn)在和將來的客觀條件基本保持不變；②預測變量的發(fā)展過程漸變。

    一、簡單移動平均法： Ft+1 = 1/n Σx i 屬于平滑技術(shù)，變化趨勢較原始數(shù)據(jù)變化幅度小

    適用于短期預測，以月或周為單位的近期預測；對原始數(shù)據(jù)預處理

    n值越小，表明對近期觀測值預測的作用越重視，預測值對數(shù)據(jù)變化的反應速度也越快，但預測的修勻程度較低，估計值的精度也可能降低。反之n值越大，預測值的修勻程度越高，但對數(shù)據(jù)變化的反映程度較慢。因此，n值的選擇無法二者兼顧，應視具體情況而定。一般3—200，視序列長度和預測目標情況而定。

    二、指數(shù)平滑法：指數(shù)加權(quán)平均法，實際是加權(quán)的移動平均法，它是選取各時期權(quán)重數(shù)值為遞減指數(shù)的均值方法。通過某種平均方式，消除歷史統(tǒng)計序列中的隨機波動，找出其中主要的發(fā)展趨勢。

    一次指數(shù)平滑 Ft =αx i +（1-α）Ft-1 ——適用于市場觀測呈水平波動，無明顯升降趨勢的預測

    這種方法與簡單移動平均法相似，兩者之間的區(qū)別在于：簡單指數(shù)平滑法對先前預測結(jié)果的誤差進行了修正，因此這種方法和簡單移動平均法一樣，都能夠提供簡單適時的預測。

    以本期指數(shù)平滑值作為下期的觀測值。α是前一觀測值和當前觀測值之間的權(quán)重。大的α導致較小的平滑效果，較小則產(chǎn)生客觀的平滑效果，α接近0，新預測值只包含較小的誤差修正因素。

    觀測值穩(wěn)定水平發(fā)展，α取0.1—0.3；波動較大，取0.3—0.5；波動很大，取0.5—0.8

    初始值F0實質(zhì)是序列起始點前歷史數(shù)據(jù)的加權(quán)平均值。當時間序列數(shù)>20，F(xiàn)0=X1；<20，取前3—5平均值。